Statistik EA yang benar-benar penting: matriks metrik untuk menilai Expert Advisor pertama Anda

Berhenti membaca baris terbawah dulu

Saat Expert Advisor pertama Anda selesai berjalan di strategy tester MT4/MT5, mata Anda menuju profit bersih. Itu angka paling tidak informatif di laporan. Profit bersih adalah satu undian dari distribusi yang belum Anda ukur, diambil selama periode yang Anda pilih, pada ukuran lot yang bisa Anda atur ke berapa pun. Gandakan lot dan profit bersih berlipat ganda. Strateginya tidak jadi lebih baik.

Bot trading dinilai seperti kasino menilai sebuah meja: berdasarkan besar keunggulan per taruhan, seberapa sering bisa bertaruh, seberapa banyak bisa hilang selagi menunggu, dan seberapa yakin Anda keunggulan itu nyata. Itu empat pertanyaan berbeda, sehingga algo trading butuh matriks metrik bukan satu angka. Panduan ini menyusun matriks itu, menjelaskan bagaimana tiap angka dihitung, dan menunjukkan di mana letaknya di halaman akun ConfirmedTrades setelah EA berjalan live.

Keunggulan per trade: ekspektansi dan profit factor

Ekspektansi adalah profit bersih dibagi jumlah trade tertutup, atau setara dengan win rate kali rata-rata kemenangan, dikurangi loss rate kali rata-rata kerugian. Itulah yang diberikan trade rata-rata. Contoh: 200 trade, 110 pemenang rata-rata $42, 90 pecundang rata-rata $38. Ekspektansi adalah (0,55 × 42) − (0,45 × 38), yaitu $23,10 − $17,10, jadi $6,00 per trade. Positif, tetapi $6 adalah seluruh keunggulan, dan jika biaya pulang-pergi di broker Anda $4 maka EA hidup dari $2.

Profit factor adalah profit kotor dibagi kerugian kotor: di sini 4.620 dibagi 3.420, yaitu 1,35. Di bawah 1,0 sistem rugi; komponen profitabilitas Skor mulai memberi poin di atas 1,0 dan maksimal di 2,5. Pada uang sungguhan selama rekam jejak panjang, 1,3 hingga 2,0 adalah zona jujur. Profit factor 4 selama 60 trade bukan strategi hebat, itu strategi yang kerugiannya belum tiba.

Win rate sendiri tidak punya tempat di matriks ini. Win rate berbohong menjelaskan mengapa win rate 90% bisa rugi; bagi pengembang EA angka turunan yang lebih berguna adalah win rate impas, yaitu 1 dibagi (1 plus rasio payoff). Dengan rasio payoff 42/38, sekitar 1,1, Anda perlu menang lebih dari 47,5% waktu. Anda menang 55%. Bantalan 7,5 poin itu adalah margin keamanan Anda, dan itu tipis.

Rasa sakit selagi menunggu: drawdown dan kerabatnya

Drawdown maksimum adalah penurunan puncak-ke-lembah terbesar, sebagai persentase puncak. ConfirmedTrades menghitungnya pada indeks pertumbuhan berbobot waktu, sehingga deposit tidak menyembunyikan penurunan, dan mencatat dua versi dalam buku besar permanen: drawdown saldo (hanya trade tertutup) dan drawdown ekuitas (termasuk posisi mengambang). Untuk EA yang menahan posisi rugi, angka ekuitas yang nyata. Anatomi drawdown untuk pengembang EA membahas ini mendalam.

Recovery factor adalah profit bersih dibagi drawdown maksimum dalam mata uang. Jika contoh 200 trade menghasilkan bersih $1.200 dan drawdown terburuk $600, recovery factor adalah 2,0: EA telah menghasilkan kembali kerugian terburuknya dua kali. Skor memberi nilai penuh untuk ini di 5,0. Deviasi standar profit trade adalah sebaran hasil individual; ekspektansi $6 dengan deviasi standar $60 berarti derau sepuluh kali sinyal, itulah mengapa ukuran sampel sangat penting.

• Max DD (saldo) dan Max DD (ekuitas): di Arus dana, dari buku besar anti-curang, tidak pernah direset.
• Recovery factor, Calmar, indeks Ulcer: ubin Kedalaman performa, pada tingkat yang menyertakannya.
• Deviasi standar profit per trade: blok statistik lanjutan di halaman akun.

Kualitas return: Sharpe, Sortino, dan GHPR

Dua EA bisa punya ekspektansi sama dan terasa sama sekali berbeda dijalankan. Rasio Sharpe di ConfirmedTrades adalah rata-rata return harian berbobot waktu dibagi deviasi standar return harian, tidak disetahunkan dan tidak disesuaikan dengan tingkat bebas risiko. Ia menjawab "berapa unit return harian per unit goyangan harian". Sortino hanya menghitung goyangan ke bawah, sehingga EA dengan pemenang bergumpal dan pecundang rapi mendapat skor lebih baik di Sortino daripada Sharpe, yang adil.

AHPR dan GHPR adalah rata-rata return per trade aritmetik dan geometrik sebagai persentase ekuitas. GHPR yang bermajemuk. Jika AHPR 0,30% dan GHPR 0,05%, volatilitas memakan lima per enam keunggulan Anda dan Anda mengukur terlalu besar untuk derau strategi. Detail lengkap di win rate berbohong.

Apakah ada yang nyata? Ukuran sampel dan kecenderungan beruntun

Baris keempat matriks adalah yang dilewati pengembang baru. Rekam jejak 200 trade dengan ekspektansi $6 dan deviasi standar $60 punya galat baku sekitar $4,24 (60 dibagi akar kuadrat 200). Keunggulannya hanya sekitar 1,4 galat baku dari nol. Itu bukan bukti; itu petunjuk. Berapa trade sebelum Anda memercayai EA Anda mengerjakan aritmetikanya dan menjelaskan uji runtun Z-score yang ditampilkan ConfirmedTrades di samping statistik trade.

Konsentrasi adalah pemeriksaan kejujuran lainnya. Ulasan AI menaikkan tanda waspada saat lebih dari 85% trade pada satu simbol, dan kartu Kedalaman performa menunjukkan porsi profit kotor yang berasal dari beberapa hari terbaik. Jika 10% hari menguntungkan teratas menghasilkan 60% uang, Anda punya sistem rentetan keberuntungan sampai terbukti sebaliknya.

Biaya, dalam poin bukan dolar

Setiap metrik di atas dihitung setelah spread, komisi, swap, dan slippage di satu broker. Ganti broker dan setiap angka bergeser. Panel Eksekusi menampilkan profil spread dan slippage bertanda per simbol dalam poin, sehingga Anda bisa membandingkan rata-rata pemenang EA Anda dalam poin dengan biaya pulang-pergi yang dibayarnya. Jika biaya lebih dari sekitar sepertiga rata-rata pemenang, strategi milik broker, bukan Anda. Audit biaya broker membahasnya.

Matriks dalam satu kartu

Sebelum menyebut robot forex selesai, isi setiap baris. Baris kosong adalah keputusan yang belum Anda buat.

• Keunggulan: ekspektansi dalam mata uang dan poin, profit factor, rasio payoff vs win rate impas.
• Rasa sakit: max drawdown (saldo dan ekuitas), recovery factor, deviasi standar profit trade.
• Kualitas: Sharpe dari return harian, Sortino, GHPR terhadap AHPR.
• Realitas: jumlah trade, bulan kalender, Z-score dan keyakinannya, konsentrasi simbol, porsi hari-hari terbaik.
• Biaya: spread dan slippage dalam poin per simbol, komisi dan swap sebagai porsi rata-rata pemenang.

Di mana mendapat angkanya gratis

Kalkulator ekspektansi dan kalkulator risiko kebangkrutan berjalan di browser dan tidak berbiaya. Saat EA live, menghubungkan terminal dan memublikasikan rekam jejak terverifikasi juga gratis: daftar, jalankan konektor, dan setiap baris matriks dihitung dari data broker bukan dari strategy tester.