Anatomi drawdown untuk pengembang EA: saldo vs ekuitas, kedalaman, durasi, dan pemulihan

Drawdown adalah angka yang mematikan EA

Tidak ada yang meninggalkan bot trading karena profit factor-nya turun dari 1,6 ke 1,4. Orang meninggalkannya di dasar drawdown, biasanya seminggu sebelum ia pulih. Bagi pengembang, drawdown adalah statistik yang menentukan apakah Expert Advisor mendapat kesempatan terus berjalan cukup lama agar keunggulannya terlihat. Jadi ia layak lebih dari satu angka, dan satu baris "maximal drawdown" strategy tester tidak cukup.

Bedah menjadi empat: kurva mana yang Anda ukur, seberapa dalam ia turun, berapa lama berlangsung, dan berapa lama untuk kembali. Lalu tambahkan satu angka yang tidak pernah bisa diberikan tester: yang terburuk yang pernah ada, tercatat, di tempat Anda tidak bisa menghapusnya.

Drawdown saldo vs drawdown ekuitas

Saldo bergerak hanya saat sebuah trade ditutup. Ekuitas bergerak setiap tick, karena mencakup profit atau kerugian mengambang posisi terbuka. Robot forex yang menutup posisi rugi dengan cepat punya kurva saldo dan ekuitas nyaris identik. EA yang menahan posisi rugi, menambahnya, atau menjalankan grid punya tangga saldo mulus yang duduk di atas kurva ekuitas berlubang.

Contoh: saldo memuncak di $10.000. EA membuka keranjang yang tenggelam $3.200 sebelum pulih dan ditutup di +$150. Drawdown saldo dari episode ini: nol. Drawdown ekuitas: 32%. Pembaca yang hanya melihat saldo mengira EA sempurna. Broker, yang menahan margin atas $3.200 itu, tahu lebih baik.

ConfirmedTrades menghitung drawdown pada indeks pertumbuhan berbobot waktu sehingga deposit tidak bisa menutupi penurunan, melipat aliran ekuitas live ke indeks itu, dan menyimpan kedua angka: Max DD (saldo) dan Max DD (ekuitas), dalam mata uang dan persen, di Arus dana. Jika keduanya berbeda jauh, strateginya menahan posisi rugi. Drawdown maksimum dijelaskan membahas sudut pandang pembaca; sebagai pengembang Anda harus tahu celah itu sebelum orang lain.

Kedalaman: persentasenya, dan biaya untuk memanjat kembali

Kedalaman adalah puncak ke lembah sebagai porsi puncak. Aritmetika untuk kembali tidak simetris dan pengembang baru meremehkannya: gain yang dibutuhkan untuk pulih adalah drawdown dibagi (1 dikurangi drawdown). Penurunan 10% butuh 11,1% untuk pulih. 20% butuh 25%. 33% butuh 50%. 50% butuh 100%. Kalkulator pemulihan drawdown melakukan ini untuk Anda, gratis.

Komponen risiko Skor menaruh 15 dari 25 poinnya pada drawdown maksimum, berskala dari nilai penuh di 0% hingga nol di 50%, dan ulasan AI menambah tanda waspada di atas 40%. Ambang itu tidak sembarangan; melewati 50% gain pemulihan melebihi seluruh akun dan kebanyakan strategi tidak pernah sampai.

Durasi dan pemulihan: indeks Ulcer dan trade pemulihan

Dua EA dengan drawdown maksimum 20% tidak sama menyakitkannya. Satu menghabiskan tiga hari di sana; yang lain lima bulan. Kedalaman saja tidak bisa membedakannya, itulah mengapa kartu Kedalaman performa menampilkan dua angka lagi. Indeks Ulcer adalah akar rata-rata kuadrat kurva drawdown yang diukur pada setiap trade, sehingga ia naik seiring kedalaman maupun waktu yang dihabiskan di bawah air. Lebih rendah lebih tenang. Strategi dengan banyak penurunan dangkal dan singkat bisa punya indeks Ulcer lebih rendah dari yang punya satu palung 15% yang panjang.

Rata-rata pemulihan dan Pemulihan terlama menghitung trade yang dibutuhkan untuk memanjat dari awal drawdown kembali ke puncak baru, di seluruh periode drawdown yang selesai dalam rekam jejak. Misalkan ada 14 periode selesai, pemulihan rata-rata 22 trade, terlama 131 trade. Jika EA mengambil 8 trade seminggu, periode terburuknya empat bulan. Itulah angka yang dicantumkan dalam deskripsi produk, karena itulah yang benar-benar akan dijalani pembeli. Kartu juga mendaftar lima periode terdalam.

Rasio yang menempatkan drawdown di samping return

• Recovery factor: profit bersih dibagi max drawdown dalam mata uang. $3.000 bersih pada drawdown terburuk $1.000 adalah 3,0. Skor memberi kredit penuh untuk bagian ini di 5,0.
• Calmar: return disetahunkan dibagi persentase max drawdown. Tahun 40% pada drawdown 20% adalah 2,0. Rekam jejak di bawah setahun tidak diekstrapolasi, jadi Calmar rekam jejak tiga bulan memakai return mentah.
• Sortino per trade: rata-rata return trade dibagi deviasi sisi bawah saja. Ia menghargai EA yang kerugiannya kecil dan teratur meski pemenangnya bergumpal.
• Rasio ekor: hari terbaik (persentil ke-95) dibagi besarnya hari terburuk (persentil ke-5). Di atas 1 berarti hari baik melampaui hari buruk.

Buku besar drawdown: angka yang tidak bisa Anda reset

Di strategy tester Anda bisa menjalankan ulang sampai drawdown terlihat bagus. Di situs rekam jejak trik lamanya adalah menghapus akun setelah periode buruk, menghubungkannya kembali, dan memulai riwayat setelah kerusakan. ConfirmedTrades menyimpan buku besar drawdown yang dikunci ke server dan login broker bukan ke catatan platform. Setiap sinkron memperbarui drawdown saldo dan ekuitas terburuk yang pernah terlihat. Puncak hanya naik, nilai terburuk hanya membesar, dan menghubungkan kembali login yang sama langsung mengambil buku besarnya.

Bagi pengembang ini alat komitmen. Angka di Arus dana adalah kasus terburuk sebenarnya sejak akun pertama kali terhubung, dan calon pembeli diberi tahu demikian. Jika Anda mengubah pengaturan risiko EA, mulailah akun broker baru untuk versi baru daripada berharap drawdown lama memudar; ia tidak akan memudar.

Merancang untuk drawdown berikutnya, bukan yang terakhir

Maksimum historis adalah lantai. Masa depan memuat kondisi pasar yang tidak ada di riwayat, dan Monte Carlo di Risk Lab membuatnya konkret dengan mengocok trade Anda sendiri 1.000 kali dan melaporkan drawdown persentil ke-95 di samping median. Aturan perencanaan yang umum adalah menganggap drawdown maksimum berikutnya setidaknya 1,5 kali yang historis, dan memilih ukuran lot agar Anda tetap menjalankan EA melewatinya. Ukuran adalah topik tersendiri: ukuran posisi dan risiko kebangkrutan untuk trader algo berikutnya.