Drawdown maksimum dijelaskan: saldo vs ekuitas, dan mengapa milik kami tidak bisa direset

Apa yang diukur drawdown

Drawdown adalah penurunan dari puncak ke lembah berikutnya, dinyatakan sebagai persentase puncak itu. Jika akun naik ke $10.000 lalu jatuh ke $7.000 sebelum membuat puncak baru, ia mengalami drawdown 30%. Drawdown maksimum adalah penurunan terbesar semacam itu di seluruh riwayat.

Ini lebih penting daripada gain karena satu alasan praktis: inilah kerugian yang harus Anda tahan untuk memperoleh gain itu. Kebanyakan orang yang mengikuti strategi berhenti selama drawdown, bukan setelahnya. Jika Anda tidak akan menoleransi penurunan 30%, strategi (atau robot forex) yang riwayatnya memuat satu penurunan seperti itu bukan untuk Anda, berapa pun return-nya.

Drawdown saldo vs drawdown ekuitas

Saldo hanya berubah saat trade ditutup. Ekuitas mencakup posisi terbuka pada nilai pasar saat ini. Kedua drawdown bisa bercerita sangat berbeda.

Expert Advisor grid atau martingale adalah kasus klasik. Ia menutup pemenang kecil dan sering, sehingga kurva saldo naik dalam tangga mulus dan drawdown saldo terlihat mungil. Sementara itu, keranjang posisi rugi terbuka bisa saja duduk di akun dengan kerugian mengambang 40%. Kerugian itu nyata, itulah margin yang ditahan broker, dan hanya hilang dari grafik saldo karena belum ada yang ditutup. Drawdown ekuitas menunjukkannya; drawdown saldo menyembunyikannya.

Kasus sebaliknya juga ada. Strategi dengan stop lebar akan menunjukkan penurunan ekuitas yang tidak pernah menjadi kerugian tertutup. Itu kurang mengkhawatirkan, tetapi tetap memberi tahu seberapa besar tekanan yang diterima strategi.

Bagaimana ConfirmedTrades mengukurnya

Analitik menghitung drawdown maksimum pada indeks pertumbuhan berbobot waktu, sehingga deposit tidak menutupi penurunan dan penarikan tidak menciptakan penurunan palsu. Aliran ekuitas dari konektor dilipat ke dalam indeks itu, itulah mengapa kerugian mengambang muncul sebagai penurunan di grafik pertumbuhan sebelum trade apa pun ditutup.

Bagian Arus dana menampilkan dua angka tambahan: Max DD (saldo) dan Max DD (ekuitas), dalam mata uang maupun persen. Ini berasal dari catatan terpisah yang dijelaskan di bawah.

Buku besar drawdown anti-curang

Ada trik lama untuk membersihkan drawdown buruk: hapus akun dari platform, hubungkan kembali, dan biarkan riwayat mulai baru dari titik setelah kerusakan. Atau, lebih halus, tutup keranjang rugi, tunggu, dan berharap jendela bergulir platform melupakannya.

ConfirmedTrades menyimpan buku besar drawdown per akun broker, dikunci pada server dan login broker bukan pada catatan platform. Setiap sinkron memperbaruinya dengan drawdown saldo dan ekuitas terburuk yang terlihat, dalam mata uang dan persen. Puncak hanya bisa naik dan nilai terburuk hanya bisa membesar; tidak ada di buku besar yang bisa dikurangi pemilik. Menghapus akun di ConfirmedTrades dan menghubungkan kembali login broker yang sama mengambil buku besar yang sama, sehingga drawdown terburuk ditampilkan lagi.

Itulah angka Max DD (saldo) dan Max DD (ekuitas) di Arus dana. Bukan angka jendela bergulir. Itu yang terburuk yang pernah terjadi sejak akun pertama kali terhubung.

Membaca drawdown bersama gain

Dua rasio melakukan sebagian besar pekerjaan. Recovery factor adalah profit bersih dibagi drawdown maksimum: berapa kali strategi telah menghasilkan kembali kerugian terburuknya. Di bawah sekitar 2 pada rekam jejak panjang berarti gain tidak jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Komponen kontrol risiko Skor memakai drawdown maksimum untuk sebagian besar dari 25 poinnya, dengan bagian lebih kecil untuk peluang kebangkrutan dan recovery factor, sehingga drawdown dalam langsung merugikan akun.

Lihat juga berapa lama drawdown berlangsung, bukan hanya seberapa dalam. Penurunan 20% yang pulih dalam dua minggu adalah pengalaman berbeda dari penurunan 20% yang butuh delapan bulan. Kalender bulanan di halaman akun membuat durasinya jelas.

Drawdown dan risiko Anda sendiri

Drawdown historis adalah lantai, bukan langit-langit. Yang berikutnya biasanya lebih buruk, karena riwayat hanya memuat kondisi pasar yang sudah ditemui strategi. Aturan umum adalah menganggap drawdown maksimum berikutnya setidaknya satu setengah kali yang historis, dan mengukur eksposur agar Anda bisa menahannya.

Kalkulator risiko kebangkrutan mengubah win rate, rasio payoff, dan risiko per trade menjadi probabilitas mencapai kerugian tertentu. Jalankan dengan angka akun dan risiko Anda sendiri. Jika jawabannya tidak nyaman, angka gain tidak penting.