Berapa trade sebelum Anda memercayai EA Anda? Ukuran sampel, Monte Carlo, dan Z-score

Pertanyaan yang sebenarnya Anda ajukan

"Apakah EA saya bekerja?" bukan pertanyaan yang bisa dijawab statistik. "Seberapa mungkin hasil ini jika EA tidak punya keunggulan?" bisa. Bingkai ulang seperti itu dan jawabannya bergantung pada tepat tiga hal: besar keunggulan per trade, derau per trade, dan jumlah trade. Dua yang pertama ditentukan strategi. Yang ketiga satu-satunya yang Anda kendalikan dengan menunggu, itulah mengapa, dalam algo trading, jawaban setiap pengembang berpengalaman untuk "apakah sudah siap" adalah "belum".

Panduan ini memberi Anda aritmetika untuk memberi angka pada "belum", lalu menunjukkan dua alat yang dihitung ConfirmedTrades untuk Anda: Monte Carlo bootstrap dan Z-score uji runtun.

Galat baku: tes hitungan kasar

Ambil ekspektansi (rata-rata profit per trade) dan deviasi standar profit trade; keduanya ada di halaman akun. Galat baku ekspektansi adalah deviasi standar dibagi akar kuadrat jumlah trade. Bagi ekspektansi dengan galat baku dan Anda mendapat statistik t. Di bawah sekitar 2, Anda tidak bisa membedakan keunggulan dari nol dengan nyaman.

Contoh: ekspektansi $8, deviasi standar $50. Setelah 100 trade galat bakunya 50 / 10 = $5 dan statistik t-nya 1,6. Belum sampai. Untuk mencapai t = 2 Anda butuh akar kuadrat n sebesar 2 × 50 / 8 = 12,5, jadi n = 156 trade. Untuk mencapai t = 3, saat orang yang hati-hati mulai percaya, Anda butuh 352 trade. Bagi dua keunggulan menjadi $4 dan jumlah itu berlipat empat: 625 dan 1.406 trade. Keunggulan tipis butuh sampel sangat besar, dan kebanyakan EA pertama punya keunggulan tipis.

Trade saja tidak cukup; Anda juga butuh waktu

Tiga ratus trade dalam enam minggu pasar tren satu arah memberi tahu bagaimana EA bekerja dalam tren enam minggu. Statistik di atas mengasumsikan trade ditarik dari distribusi yang sama, dan perubahan rezim merusaknya. Anda ingin EA telah trading melewati range, tren, lonjakan volatilitas, dan masa mati, yang dalam praktik berarti setidaknya enam bulan dan lebih baik setahun. Komponen umur Skor mencerminkan kedua dimensi: bagian usianya terpenuhi pada 180 hari dan bagian jumlah trade pada 200 trade.

Tes stabilitas murah adalah membagi rekam jejak menjadi dua berdasarkan tanggal dan membandingkan ekspektansi serta profit factor di tiap paruh. Jika paruh kedua strategi yang berbeda dari yang pertama, sampelnya bukan satu sampel. Analisis Kustom di halaman akun melakukan penyaringan ini untuk Anda, dan berapa lama sebelum rekam jejak berarti sesuatu membahas sisi pembeli dari masalah yang sama.

Monte Carlo: satu riwayat, seribu masa depan

Drawdown forward-test bot trading Anda adalah satu undian. Trade yang sama dalam urutan berbeda akan menghasilkan drawdown terburuk yang berbeda, mungkin jauh lebih dalam. Risk Lab di ConfirmedTrades menjalankan Monte Carlo bootstrap: ia menarik trade secara acak, dengan pengembalian, dari hasil trade tertutup EA Anda sendiri, memutar ulang sebanyak trade yang dimuat riwayat (hingga 1.000), dan mengulanginya 1.000 kali. Ia butuh setidaknya 20 trade untuk berjalan.

Yang Anda dapat adalah grafik kipas dengan jalur median, pita tengah 50% dan tengah 90%, plus ubin untuk hasil median, 5% terbaik dan terburuk, drawdown maksimum yang diharapkan (median lintas run), dan drawdown nasib buruk di persentil ke-95. Tangga peluang kebangkrutan lalu melaporkan seberapa sering akun simulasi pernah jatuh 10%, 25%, 50%, atau 80% di bawah saldo hari ini.

Membacanya dalam praktik: max drawdown historis 12%, max drawdown yang diharapkan Monte Carlo 15%, persentil ke-95 27%. Angka perencanaan yang jujur adalah 27%, bukan 12%. Jika drawdown 27% akan membuat Anda mematikan EA, Anda berukuran terlalu besar; ukuran posisi dan risiko kebangkrutan membahas perbaikannya.

Apa yang tidak bisa dilihat Monte Carlo

Resampling mengasumsikan trade masa depan menyerupai trade masa lalu. Ia tidak bisa menciptakan rezim rugi yang belum Anda temui, dan ia memperlakukan trade sebagai independen, sehingga meremehkan ekor untuk strategi apa pun yang posisinya terhubung: grid, martingale, keranjang yang di-hedge. Bahaya dalam sistem itu hidup di keranjang terbuka, dan simulasi hanya melihat tiket tertutup. Periksa Max DD (ekuitas) di Arus dana sebelum memercayai grafik kipas.

Z-score: apakah kemenangan dan kerugian Anda beruntun?

ConfirmedTrades juga menampilkan Z-score uji runtun. Urutkan trade berdasarkan waktu tutup, tandai masing-masing sebagai menang atau kalah, dan hitung runtunnya: runtun adalah rentetan hasil bertanda sama berturut-turut. Uji Wald-Wolfowitz membandingkan jumlah runtun yang diamati dengan yang akan dihasilkan urutan acak dengan jumlah menang dan kalah yang sama. Runtun yang diharapkan adalah 2WL/N + 1, dan variansnya 2WL(2WL − N) dibagi N²(N − 1). Z adalah yang diamati dikurangi yang diharapkan, dibagi akar kuadrat varians.

Contoh: 100 trade, 60 menang, 40 kalah, 35 runtun diamati. Runtun yang diharapkan adalah 2 × 60 × 40 / 100 + 1 = 49. Variansnya sekitar 22,8, jadi deviasi standarnya 4,77, dan Z = (35 − 49) / 4,77 = −2,9. Halaman mengubahnya menjadi keyakinan, di sini di atas 99%, bahwa keberuntunan itu tidak acak.

Z sangat negatif berarti kemenangan mengikuti kemenangan dan kerugian mengikuti kerugian. Untuk EA tren itu diharapkan dan berpotensi dieksploitasi. Untuk robot forex ber-win-rate tinggi itu peringatan: kerugian mengelompok, jadi streak kalah terpanjang akan lebih panjang dari yang diprediksi asumsi independensi, dan Monte Carlo akan terlalu optimis. Z sangat positif berarti bergantian, yang kadang menunjuk pada EA yang berbalik setelah setiap stop-out. Mendekati nol, dengan sampel kecil, belum berarti apa-apa.

Tonggak-tonggaknya

Tulis ini dan jangan memindahkannya setelahnya.

• Di bawah 20 trade, atau di bawah 30 hari: belum ada Skor dan belum ada ulasan AI, sesuai aturan. Itu benar.
• 20 sampai 30 trade: tanda rekam-pendek. Lihat perilaku (waktu tahan, stop, simbol), bukan performa.
• 100 trade: hitung statistik t. Jika di bawah 1,5, terus tunggu; jika di atas 3, periksa keranjang tersembunyi.
• 200 trade dan 6 bulan: Skor berhenti menghukum karena sampel; jalankan Monte Carlo dan ukur dari drawdown persentil ke-95.
• Setiap 100 trade setelahnya: periksa ulang pembagian dua. Keunggulan nyata mempertahankan bentuk yang sama.

Alat gratis

Kalkulator ekspektansi dan kalkulator risiko kebangkrutan gratis dan berjalan di browser. Menghubungkan terminal forward-test dan memublikasikan juga gratis; daftar dan biarkan jumlah trade naik sendiri.