Berapa lama sebelum rekam jejak berarti sesuatu? Ukuran sampel, umur, dan Monte Carlo

Aritmetika yang tidak nyaman

Misalkan sebuah strategi tidak punya keunggulan sama sekali, lemparan koin dengan biaya. Jalankan tiga puluh trade dan ada peluang berarti ia berakhir naik 10% atau lebih karena keberuntungan. Jalankan seribu strategi semacam itu, seperti yang secara efektif dilakukan pasar EA, dan puluhan di antaranya akan menunjukkan kurva pendek yang indah. Yang beruntung adalah robot forex yang dipasarkan. Ini bias kelangsungan hidup, dan satu-satunya pertahanan adalah ukuran sampel.

Pertanyaannya tidak pernah "apakah ini menghasilkan uang" melainkan "seberapa mungkin hasil ini jika strategi sebenarnya tidak punya keunggulan". Probabilitas itu turun seiring bertambahnya jumlah trade dan seiring besarnya keunggulan per trade. Return besar maupun win rate tinggi tidak menggantikan jumlah trade.

Berapa trade?

Tidak ada angka ajaib, tetapi ada ambang yang berguna. Di bawah tiga puluh trade, tidak ada yang bisa dikatakan; ulasan AI melekatkan tanda rekam-pendek di bawah itu. Sekitar seratus trade Anda bisa mulai memercayai tanda ekspektansi jika keunggulannya besar. Beberapa ratus trade di berbagai kondisi pasar adalah saat statistik strategi mulai mapan, dan komponen umur Skor mencerminkannya: bagian jumlah trade-nya terpenuhi di dua ratus trade.

Expert Advisor berfrekuensi tinggi mencapai jumlah ini dengan cepat sehingga butuh lebih banyak waktu kalender agar dapat dipercaya, bukan lebih sedikit; lihat bagian berikutnya. Strategi berfrekuensi rendah bisa butuh bertahun-tahun untuk mencapainya, dan rekam jejak swing dua tahun dengan delapan puluh trade memang sulit dinilai.

Berapa banyak waktu?

Trade bukan undian independen jika semuanya terjadi dalam satu jenis pasar. Dua ratus trade dalam pasar tren tiga bulan memberi tahu bagaimana strategi bekerja di pasar tren. Anda ingin melihatnya trading melalui range, tren, lonjakan volatilitas, dan masa sepi. Dalam praktiknya itu berarti setidaknya enam bulan, dan setahun jauh lebih baik.

Komponen umur Skor mendapat bagian usianya penuh pada sekitar enam bulan dan menambah poin untuk aktivitas terkini, sehingga akun baru dibatasi di bawah akun mapan apa pun performanya. Itu disengaja. Umur juga alasan kalender bulanan di halaman akun begitu berguna: hitung bulannya, hitung yang merah, dan lihat apakah bulan-bulan bagus mengelompok atau tersebar.

Monte Carlo: mengubah satu riwayat menjadi seribu

Rekam jejak adalah satu jalur dari banyak jalur yang bisa ditempuh strategi. Simulasi Monte Carlo mengocok ulang hasil trade aktual ribuan kali dan melihat sebaran hasilnya: seberapa buruk drawdown terburuk di seluruh kocokan, seberapa sering akun mencapai ambang kebangkrutan, seperti apa bagian tengah distribusinya.

Intinya, drawdown yang Anda amati adalah satu undian. Jika trade yang sama tiba dalam urutan berbeda, drawdown bisa dua kali lebih dalam. Monte Carlo memberi tahu seberapa dalam yang masuk akal, yang jauh lebih baik sebagai panduan ukuran posisi daripada satu angka historis.

Di ConfirmedTrades, Risk Lab menjalankan Monte Carlo, peluang kebangkrutan, value at risk, dan ukuran Kelly untuk akun pada tingkat Pendiri. Kalkulator risiko kebangkrutan gratis memungkinkan Anda melakukan versi lebih sederhana sendiri dengan win rate, rasio payoff, dan risiko per trade.

Apa yang tidak bisa dilakukan Monte Carlo

Mengocok ulang trade mengasumsikan trade masa depan akan mirip masa lalu. Ia tidak menambah rezim rugi yang belum terjadi, dan ia buta terhadap strategi yang trade-nya saling bergantung, yang persis merupakan sistem martingale dan grid. Untuk itu, kocokan hasil tertutup sangat meremehkan ekornya, karena bahayanya ada di keranjang terbuka, bukan trade tertutup. Periksa Max DD (ekuitas) di Arus dana dan tanda-tanda ulasan AI dulu, baru kemudian percayai simulasi.

Menggunakan Analisis Kustom untuk menguji stabilitas

Jika pemilik mengaktifkan Analisis Kustom, Anda bisa menguji stabilitas langsung. Filter ke separuh pertama rekam jejak lalu separuh kedua; strategi dengan keunggulan nyata tampak serupa di keduanya. Keluarkan simbol terbaik; keunggulan asli tetap positif. Filter ke satu hari kerja atau jam; strategi yang hanya bekerja Senin pagi adalah keanehan, bukan keunggulan.

Aturan menunggu

Jika rekam jejak terlalu pendek untuk dinilai, jawabannya bukan menebak. Ikuti akun itu (akun gratis memungkinkan Anda mengikuti) dan kembali dalam tiga bulan. Biaya menunggu adalah melewatkan beberapa bulan dari strategi bagus. Biaya tidak menunggu adalah mendanai yang beruntung.