EA mean reversion: win rate tinggi, kerugian lebih besar, dan di mana risiko bersembunyi

Apa yang dilakukan EA mean reversion

EA mean reversion bertaruh bahwa harga yang terlalu meregang akan kembali. Saat sebuah pasangan bergerak terlalu jauh dari suatu rata-rata, entah diukur oleh osilator, band, atau jarak sederhana dari moving average, robot forex melawan pergerakan itu: menjual kekuatan dan membeli kelemahan, mengincar kembali ke tengah. Target kecil dan dekat. Stop, jika ada, lebih jauh, karena EA bertaruh melawan arah saat ini dan butuh ruang.

Ini strategi alami untuk 80% waktu tenang yang dihabiskan mata uang tanpa ke mana-mana. Pasangan yang range-bound selama jam Asia, EURCHF, EURGBP, AUDNZD: inilah rumah klasik bot trading counter-trend. Waktu tahannya berjam-jam, kadang sehari, jarang lebih lama. Yang dibangun dengan baik trading beberapa kali sehari di beberapa pasangan.

Statistik yang akan Anda lihat

Harapkan win rate antara 60% dan 80%. Rata-rata kerugian lebih besar dari rata-rata kemenangan, biasanya 1,5× hingga 2,5×, yang merupakan cerminan trend follower. Profit factor pada rekam jejak jujur yang dilindungi stop berada sekitar 1,2 hingga 1,6, dan ia rapuh: beberapa poin persentase win rate memisahkan untung dari rugi. Ekspektansi per trade kecil dan bergantung pada volume.

Waktu tahan di histogram Aktivitas & waktu terkonsentrasi di kelompok 1–4 jam dan 4–24 jam, dengan beberapa pemenang 15–60 menit saat pembalikan cepat. Trade per minggu berkisar sepuluh hingga empat puluh tergantung berapa pasangan yang dijalankannya. Grafik jam sering menunjukkan bias kuat sesi Asia, dengan hampir tidak ada selama pembukaan London, karena saat itulah range pecah.

Kurva ekuitas naik mulus dengan penurunan dangkal yang sering: banyak drawdown 3–6% yang pulih dalam hitungan hari, diselingi penurunan 15–20% sesekali saat range berubah menjadi tren dan stop terkena berulang kali. Z-score cenderung positif, artinya kemenangan dan kerugian bergantian lebih dari yang disarankan kebetulan, karena strategi melawan tiap arah bergiliran. Posisi terbuka biasanya satu atau dua per pasangan, sering dengan kerugian mengambang kecil selagi trade menunggu pembalikan.

Contoh perhitungan: mengapa beberapa poin win rate menentukan segalanya

Ambil EA mean reversion dengan win rate 72%, rata-rata kemenangan $40, dan rata-rata kerugian $110. Ekspektansi adalah 0,72 × 40 − 0,28 × 110 = 28,8 − 30,8 = −$2 per trade. Ia rugi dengan win rate 72%. Naikkan win rate ke 75% dan ekspektansi menjadi 30 − 27,5 = +$2,50. Seluruh keunggulan hidup di dalam tiga poin persentase, dan tiga poin sepenuhnya berada dalam variasi normal sampel 200 trade.

Bandingkan dengan rumus win rate impas dari win rate berbohong: 1 ÷ (1 + rasio payoff). Dengan rasio payoff 40/110 = 0.36, impas adalah 73.3%. EA mana pun yang win rate teramatinya berada dalam beberapa poin dari impasnya belum terbukti, seberapa hijau pun kurvanya tampak. Masukkan angkanya ke kalkulator ekspektansi dan lihat berapa banyak marginnya.

Keunggulan

• Kemenangan kecil yang sering membuatnya mudah dijalankan secara psikologis, dan sampel yang sering berarti statistik mapan dalam bulan bukan tahun.
• Ia bekerja dalam kondisi pasar yang paling umum, yaitu tanpa kondisi sama sekali.
• Tahan pendek menjaga biaya swap kecil dan membatasi eksposur gap akhir pekan.

Kelemahan dan mode kegagalan

Mode kegagalannya struktural: mean reversion rugi persis saat pasar memutuskan untuk tren, dan ia rugi beberapa kali berturut-turut karena EA terus melawan pergerakan yang terus berlanjut. Tren dolar 2022 dan pergerakan franc Swiss 2015 adalah kasus buku teks. EA range pada EURCHF dengan stop lebar kehilangan gain bertahun-tahun dalam semenit pada Januari 2015.

Kegagalan lainnya adalah pergeseran perlahan menuju tidak mengambil kerugian. Vendor belajar bahwa stop-out yang terlihat merusak kurva, jadi mereka melebarkan stop, lalu menghapusnya, lalu menambah entri kedua untuk averaging down. Pada titik itu EA mean reversion telah menjadi grid atau martingale, dan semua di artikel-artikel itu berlaku.

Apa yang cenderung ditandai ulasan AI dan Skor

Ulasan biasanya melabeli EA mean reversion sebagai Day trading, karena rata-rata tahan jatuh antara satu jam dan sehari. Tanda yang perlu diawasi adalah tanda ekor berkeparahan tinggi, dinaikkan saat rata-rata kerugian melebihi 2,5× rata-rata kemenangan. EA range yang disiplin berada tepat di bawah garis itu; yang ceroboh melewatinya. Jika ulasan juga menemukan win rate 65% atau lebih dengan kerugian setidaknya dua kali kemenangan, tanda martingale menyala bahkan tanpa progresi lot, dan tipe strategi berubah ke Martingale. Persentase stop-loss yang dilaporkan di ulasan adalah angka kunci lainnya: di bawah 15% menaikkan tanda tanpa-stop-loss.

Skor cenderung bagus di konsistensi, karena kebanyakan bulan hijau, dan dibatasi profit factor menengah dan drawdown apa pun yang ditimbulkan tren terburuk.

Tanda bahaya saat membeli EA mean reversion

• Win rate di atas 85%: hampir pasti kerugian ditahan bukan diambil.
• Stop-loss pada kurang dari separuh trade tanpa penjelasan stop keranjang atau ekuitas.
• Kerugian maksimum di distribusi P/L berkali-kali lebih besar dari rata-rata kerugian.
• Rekam jejak pendek yang tidak pernah memuat tren kuat. Periksa kalender untuk bulan-bulan saat pasangan yang ditradingkan tren.
• Max DD (ekuitas) di Arus dana jauh lebih besar dari Max DD (saldo).

Cara memeriksa di halaman akun

Mulai dengan Statistik lanjutan: win rate, rata-rata kemenangan terhadap rata-rata kerugian, dan trade per minggu. Hitung win rate impas dan lihat seberapa jauh di atasnya EA berada. Buka ulasan AI untuk persentase stop-loss dan tanda ekor apa pun. Di Aktivitas & waktu, pastikan grafik jam cocok dengan sesi tenang yang diklaim vendor. Rasio ekor Kedalaman performa harus mendekati 1 atau lebih; EA mean reversion dengan rasio ekor jauh di bawah 1 menerima hari buruk yang lebih besar daripada hari baik. Tabel drawdown terdalam memberi tahu berapa lama tren terburuk butuh untuk pulih. Di Risk Lab, tangga peluang kebangkrutan di −25% adalah ringkasan jujur dari ekor, dan angka VaR menunjukkan seperti apa satu hari buruk dalam mata uang. Terakhir, lihat Posisi terbuka: satu posisi kecil menunggu pembalikan itu normal; tiga entri averaging pada satu pasangan tidak. Filter Peringkat berdasarkan tipe di /rankings?type=ea dan bandingkan beberapa sebelum berkomitmen.