EA martingale: mengapa win rate tertinggi di forex adalah yang paling berbahaya, dengan aritmetikanya

Apa yang dilakukan EA martingale

EA martingale mengambil trade, dan jika rugi, mengambil yang berikutnya lebih besar. Martingale klasik menggandakan; kebanyakan robot forex memakai pengali lebih lembut seperti 1,5× atau 1,8×, atau menambah kenaikan tetap, karena menggandakan kehabisan margin terlalu jelas. Idenya, pemenang pada akhirnya, di ukuran yang diperbesar, memulihkan setiap kerugian dalam urutan ditambah profit kecil. Lalu ukuran lot direset dan siklus dimulai lagi.

Sinyal entrinya biasanya tidak relevan. Saya pernah melihat bot trading martingale yang dibangun di atas RSI, di atas persilangan moving average, dan di atas tidak ada apa-apa, dan kurva ekuitasnya tidak bisa dibedakan, karena manajemen uangnya adalah strateginya. Banyak EA grid juga martingale: mereka menumpuk posisi pada interval dan menaikkan lot per level. Di ConfirmedTrades kombinasi itu diklasifikasikan Martingale, bukan Grid, karena progresi lot adalah struktur yang lebih berbahaya.

Martingale juga tipe yang paling sering Anda temukan sebagai EA martingale gratis atau dibundel dengan tautan broker afiliasi. Ia strategi trading otomatis termudah yang ada untuk dibuat tampak sempurna selama sebulan.

Aritmetikanya, dikerjakan

Mulai di 0,1 lot dengan pengali 1,8×. Urutan ukuran lot setelah tiap kerugian adalah 0,1, 0,18, 0,32, 0,58, 1,05, 1,89, 3,40. Setelah enam kerugian, posisi ketujuh adalah 1,8⁶ ≈ 34 kali yang pertama. Total lot yang dikomitkan sepanjang urutan sekitar 7,5. Pada EURUSD di leverage 1:100 posisi ketujuh itu saja butuh sekitar $3.700 margin; seluruh urutan butuh kira-kira $8.000, pada akun yang dibuka dengan $2.000 karena vendor bilang 0,1 lot itu konservatif.

Seberapa sering urutan enam kerugian terjadi? Jika tiap entri menang 70% dari waktu, peluang enam kerugian beruntun adalah 0,3⁶ ≈ 0,073%, sekitar satu dalam 1.370. Itu terbaca dapat diabaikan. Tetapi EA memulai urutan baru setelah setiap kemenangan, jadi bot yang melakukan 15 trade sehari memulai kira-kira 10 urutan sehari. Selama enam bulan, sekitar 1.800 urutan, Anda harus mengharapkan rentetan enam kerugian muncul sekali atau dua kali. Kalkulator risiko kebangkrutan akan memberi jawaban yang sama dari win rate dan payoff jika Anda memasukkan risiko efektif sebenarnya dari langkah terakhir bukan yang pertama.

Dan itu kasus 70%. Entri kebanyakan bot martingale tidak lebih baik dari lemparan koin; pada 50% rentetan enam kerugian adalah satu dalam 64, dan ia tiba setiap minggu.

Statistik yang akan Anda lihat

Win rate di atas 85%, sering di atas 95%, dengan rata-rata kemenangan mungil dan rata-rata kerugian berkali-kali lebih besar, jika ada kerugian yang tercatat sama sekali. Hingga ledakan pertama profit factor sangat tinggi atau tak terdefinisi karena tidak ada trade rugi. Setelahnya, profit factor runtuh di bawah 1 dalam sehari.

Ukuran lot di Catatan trade bervariasi sepuluh kali lipat atau lebih antar trade berurutan. Itulah sidik jarinya, dan hal pertama yang dicari ulasan. Trade per minggu tinggi. Waktu tahan bervariasi liar: entri pertama sebuah urutan mungkin ditutup dalam menit, yang kelima mungkin duduk berhari-hari, sehingga histogram tersebar di setiap kelompok dari 5–15 menit hingga lebih dari 7 hari.

Kurva saldo adalah tangga paling mulus yang pernah Anda lihat, praktis tanpa penurunan terlihat. Kurva ekuitas menunjukkan urutan sebagai lembah tajam, masing-masing lebih dalam dari sebelumnya seiring pengali lot berjalan. Z-score sangat negatif dengan keyakinan tinggi, karena kerugian datang beruntun secara konstruksi. Posisi terbuka selama sebuah urutan menunjukkan beberapa posisi simbol sama dengan ukuran lot yang naik tajam, itulah sidik jari kedua.

Bagaimana ConfirmedTrades mendeteksinya

Dua pemeriksaan independen berjalan pada trade tertutup. Yang pertama menelusuri trade dalam urutan kronologis dan menghitung seberapa sering kerugian langsung diikuti trade dengan ukuran lot lebih dari 1,4× lebih besar. Saat itu terjadi pada 40% atau lebih kasus setelah kerugian, skor martingale melewati ambang. Pemeriksaan kedua adalah tandanya: win rate 65% atau lebih dikombinasikan dengan rata-rata kerugian setidaknya dua kali rata-rata kemenangan. Itu menangkap manajemen uang bergaya martingale bahkan saat kenaikan lot halus atau terjadi lintas beberapa posisi lebih kecil.

Salah satu pemeriksaan mengatur tipe strategi ke Martingale dan menaikkan tanda martingale berkeparahan tinggi. Tanda ekor (rata-rata kerugian lebih dari 2,5× rata-rata kemenangan) biasanya menyertainya, begitu pula tanpa stop-loss saat kurang dari 15% trade membawanya. Tiga tanda berkeparahan tinggi pada satu akun, dalam pengalaman saya, adalah martingale sembilan dari sepuluh kali.

Keunggulan

Ada satu keunggulan jujur: martingale mengubah lemparan koin menjadi aliran kemenangan kecil yang teratur selama akun bertahan. Bagi vendor yang menjual sinyal per bulan, atau afiliasi yang dibayar per lot yang ditradingkan, itu persis produk yang mereka inginkan. Bagi pemilik akun ia pinjaman dengan jaminan bencana masa depan pada tingkat bunga yang tidak diketahui.

Kelemahan dan mode kegagalan

Kerugian total. Bukan drawdown dalam, bukan tahun buruk: akun menuju level stop-out broker dan setiap posisi ditutup di dasar. Grid setidaknya gagal cukup lambat untuk diintervensi; martingale pada langkah keenam bergerak ratusan dolar per pip dan gagal dalam hitungan menit.

Sebelum itu ada kegagalan lebih kecil. Persyaratan margin naik sebelum akhir pekan dan berita, jadi broker mungkin memaksa menutup urutan yang seharusnya pulih. Dan karena ukuran lot berskala dengan kerugian, posisi terbesar selalu diambil dalam kondisi paling volatil, saat spread dan slippage terburuk.

Tanda bahaya saat membeli EA martingale

• Penyebutan apa pun tentang "mode pemulihan", "ukuran lot cerdas setelah drawdown", "pemulihan kerugian", atau pengaturan pengali di input.
• Win rate di atas 85% pada robot forex tanpa bulan rugi yang dipublikasikan.
• Ukuran lot di tabel trade yang tidak proporsional dengan saldo.
• Rekam jejak yang dimulai ulang di akun baru setiap beberapa bulan. Buku besar drawdown di ConfirmedTrades menyimpan drawdown ekuitas terburuk per login broker, jadi periksa Statistik akun bahkan pada akun muda.
• Hasil demo saja. Martingale di demo bisa menjalankan saldo fantasi yang tidak diizinkan margin nyata mana pun.

Cara memeriksa di halaman akun

Baca ulasan AI dulu: tipe strategi, tanda berkeparahan tinggi, dan persentase stop-loss. Lalu Statistik lanjutan untuk win rate dan rasio rata-rata kerugian terhadap rata-rata kemenangan. Di Catatan trade, pindai kolom lot untuk lompatan setelah trade rugi. Posisi terbuka selama sebuah urutan akan menunjukkan progresinya secara live. Di Statistik akun, Max DD (ekuitas) memberi tahu seberapa dalam urutan terburuk. Pada tingkat Pendiri, streak kalah terpanjang Kedalaman performa menunjukkan berapa biaya rentetan terburuk dalam mata uang, dan peluang kebangkrutan Risk Lab di −80% adalah batas bawah, karena Monte Carlo tidak bisa melihat ketergantungan antar trade dalam urutan. Kalender Return bulanan akan hijau semua tepat sampai bulan saat tidak lagi. Lihat mengenali hasil EA palsu untuk pola tangga, dan EA grid trading untuk sepupunya yang tidak berprogresi.