MAE dan MFE dijelaskan: apa yang dilakukan trade saat terbuka, bukan hanya bagaimana akhirnya

Trade tertutup menyembunyikan sebagian besar ceritanya

Catatan trade memberi tahu Anda harga masuk, harga keluar, dan hasilnya. Ia tidak berkata apa-apa tentang perjalanan di antaranya. Trade yang mengantongi +$40 mungkin pernah +$120 dan mengembalikan dua pertiganya. Trade yang rugi $50 mungkin pernah $5 dari stop-nya selama sejam sebelum pulih, lalu tetap runtuh. Dua rekam jejak dengan kurva profit identik bisa dibangun dari perjalanan yang sama sekali berbeda, dan perjalanan itulah tempat Anda belajar apakah stop, target, dan logika keluar benar-benar cocok dengan strateginya.

Analisis excursion mengukur perjalanan itu. Ia bagian dari laporan tester MetaTrader yang dilewati kebanyakan trader, dan salah satu dari sedikit statistik yang sama sekali tidak bisa disimpulkan dari daftar trade tertutup.

Dua angka itu

Untuk tiap trade, dari saat ia dibuka hingga saat ia ditutup:

• MFE, excursion menguntungkan maksimum: profit mengambang terbaik yang dicapai trade. Selalu nol atau positif. Untuk BELI itu bid tertinggi dikurangi entri; untuk JUAL, entri dikurangi ask terendah.
• MAE, excursion merugikan maksimum: kerugian mengambang terburuk yang dicapai trade. Selalu nol atau negatif. Ia menunjukkan seberapa dekat trade itu dengan terkena stop, ada stop atau tidak.
• Keduanya ditampilkan dalam mata uang akun dan dalam poin. Uang membiarkan Anda membandingkan lintas simbol; poin memberi tahu seberapa jauh harga sebenarnya bergerak.

Mengapa akun live tidak bisa mendapatkan ini dari riwayat

Tester tahu MFE dan MAE karena ia memutar ulang tiap tick. Riwayat deal akun nyata di MT4 atau MT5 hanya menyimpan harga buka dan tutup, jadi angka-angka itu harus diukur saat trade berlangsung, atau dibangun ulang sesudahnya dari data harga yang dipegang terminal.

Konektor ConfirmedTrades melakukan keduanya. Selagi posisi terbuka ia mencuplik profit mengambang setiap beberapa detik dan menyimpan yang terbaik serta terburuk yang berjalan, sehingga tiap trade yang ditutup setelah pembaruan konektor membawa excursion yang tepat dan akurat per tick. Untuk trade yang ditutup lebih awal ia memindai riwayat terminal sendiri untuk jendela buka-ke-tutup: tick nyata di MT5, batang satu menit di MT4. Tiap nilai ditandai dengan bagaimana ia diperoleh, dan kaki bagian itu menampilkan jumlah untuk tiap metode.

Nilai berbasis batang datang dengan satu peringatan yang layak dipahami. Batang satu menit hanya memberi tinggi dan rendah, jadi trade yang ditahan lima belas detik di dalam batang itu dikreditkan seluruh rentang menit tersebut. Untuk catatan scalping, MAE dan MFE hasil rekonstruksi batang terbaca lebih lebar daripada kenyataan; untuk apa pun yang ditahan beberapa menit atau lebih, galatnya kecil. Nilai yang diukur per tick tidak punya masalah itu.

Membaca grafik profit versus MFE

Tiap titik adalah satu trade: profit mengambang terbaik di sumbu bawah, profit akhir di sumbu samping, dengan garis tren melalui awannya. Setiap titik harus berada pada atau di bawah diagonal, karena sebuah trade tidak bisa mengantongi lebih dari puncaknya. Jarak di bawah diagonal adalah profit yang dikembalikan.

Titik yang memeluk diagonal berarti keluar dekat puncak: target ketat, trailing stop yang bekerja, atau strategi yang memang benar soal di mana pergerakan berakhir. Pita lebar di bawah garis berarti trade rutin mencapai profit bagus lalu menyerahkannya. Ketika banyak pemenang duduk jauh di kanan tetapi hanya sedikit di atas nol, sistem meninggalkan uang di meja; ketika trade dengan MFE besar berakhir sebagai kerugian, ada yang salah dengan keluarnya.

Angka puncak tertangkap di bagian ini merangkum hal itu: profit akhir para pemenang sebagai bagian dari puncak gabungan mereka. 100% berarti keluar tepat di puncak, yang tidak dicapai siapa pun. Suatu tempat antara 50% dan 80% khas untuk sistem tren dan breakout yang sehat; di bawah 40% mengatakan strategi tahu cara masuk ke sebuah pergerakan tetapi tidak tahu cara keluar.

Membaca grafik profit versus MAE

Tata letak sama, tetapi sumbu bawah adalah kerugian mengambang terburuk, jadi semua titik duduk pada atau di kiri nol. Trade yang berakhir sebagai pemenang meski MAE-nya dalam adalah yang menarik: sistem duduk melewati pergerakan berlawanan yang besar dan tetap unggul. Beberapa seperti itu normal. Banyak seperti itu adalah tanda strategi tanpa stop, atau yang merata-ratakan turun, dan itulah persis pola yang mendahului satu trade yang tidak kembali.

Cari pita vertikal tempat kerugian mengelompok. Jika trade rugi menumpuk pada MAE sekitar −$80 dan pemenang jarang melewati −$30, stop sekitar $40 akan menghapus sebagian besar yang rugi sambil hanya mengorbankan sedikit pemenang. Itulah kegunaan praktis grafiknya: ia menunjukkan di mana stop seharusnya berada dari trade itu sendiri, alih-alih dari angka bulat.

Tiga korelasi

Di atas grafik, bagian ini menampilkan tiga korelasi Pearson, masing-masing antara −1 dan +1:

• Profit dan MFE: tinggi (0,7 ke atas) berarti pemenang dikunci dekat puncaknya; profit mengikuti profit mengambang terbaik dari dekat. Rendah berarti profit hanya berkaitan longgar dengan seberapa jauh trade berjalan menguntungkan, tanda keluar yang terlambat atau acak.
• Profit dan MAE: sangat positif berarti trade yang masuk dalam ke zona merah jarang pulih, jadi stop akan berbiaya kecil. Mendekati nol berarti hasil akhir sedikit berhubungan dengan seberapa buruk tampaknya di tengah trade, dan itulah yang cenderung ditunjukkan strategi mean-reversion dengan stop lebar.
• MFE dan MAE: apakah trade dengan pergerakan menguntungkan besar juga melihat yang merugikan besar? Nilai tinggi menunjuk pada trade yang bergejolak dan berayun lebar; nilai mendekati nol berkata bahwa pergerakan menguntungkan dan merugikan adalah populasi terpisah, dan itulah rupa sistem breakout yang bersih.

Sebuah contoh terhitung

Catatan scalping XAUUSD dengan 265 trade terukur menunjukkan korelasi profit-ke-MFE 0,81, profit-ke-MAE 0,70, MFE-ke-MAE 0,24, rata-rata MFE $0,21, rata-rata MAE −$0,32, dan angka puncak tertangkap 70%.

Dibaca bersama: keluarnya disiplin (0,81 dan 70%), yang rugi cenderung adalah trade yang paling jauh melawan entri (0,70), dan kedua excursion sebagian besar saling bebas (0,24), jadi trade-nya bukan sekadar berisik di kedua arah. Rata-rata MAE yang lebih besar daripada rata-rata MFE adalah biaya pendekatan ini: sistem ini menerima ayunan merugikan sedikit lebih besar daripada keuntungan tipikalnya, dan menghasilkan uang karena ia sering menang. Pembeli bisa memeriksa klaim itu terhadap win rate dan ekspektansi di bagian lain halaman.

Apa yang harus dilakukan dengannya

Jika Anda menjalankan akunnya: pakai pita MAE untuk menetapkan atau mengetatkan stop, pakai pita MFE dan angka puncak tertangkap untuk menilai target dan logika trailing, dan awasi keduanya seiring waktu. Rata-rata MAE yang naik dengan rata-rata MFE yang datar adalah tanda dini bahwa pasar telah berubah di bawah strategi, dan ia muncul sebelum kurva ekuitas.

Jika Anda menilai Expert Advisor atau sinyal orang lain: catatan tanpa disiplin stop-loss terlihat baik-baik saja di kurva ekuitas dan jelas di grafik MAE. Penjual yang menampilkan bagian ini menunjukkan kepada Anda bagian catatan yang tidak bisa ditunjukkan sebuah tangkapan layar.

Bacaan terkait: membaca halaman akun trading, drawdown maksimum dijelaskan, dan cara memeriksa EA.